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《光大期货摩擦1号集合资产管理计划资产管理合同》变更公告

2019-09-04 09:45

尊敬的委托人:

为了更好地服务投资者,经管理人与托管人协商一致,拟变更《光大期货摩擦1号集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“合同”)中托管人免责表述等部分条款。现将本次合同变更情况公告如下:

一、合同变更依据

根据《合同》第23部分“资产管理合同的变更、终止与财产清算”中的相关约定:“因法律法规或中国证监会、证券投资基金业协会的相关规定、要求发生变化必须变更资产管理合同的,管理人可以与托管人协商后修改资产管理合同,并由管理人按照合同约定及时向投资者披露变更的具体内容。”

二、合同变更内容

对《合同》相关条款修改如下:

序号

位置

原条款

变更为

1

五、资产管理计划的基本情况

(四)资产管理计划的投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级

3、投资比例

(1)投资于股票等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(2)投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(3)投资于商品及金融衍生品,应满足下列条件之一:

1)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%;

2)衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。

(4)投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外(此项托管人不监控)。

(5)本计划总资产不得超过本计划净资产的200%。

本计划符合《运作规定》组合投资的要求。

3、投资比例

(1)投资于股票等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(2)投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(3)投资于商品及金融衍生品,应满足下列条件之一:

1)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%;

2)衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。

(4)投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

(5)本计划总资产不得超过本计划净资产的200%。

本计划符合《运作规定》组合投资的要求。

2

十一、资产管理计划的投资

(二)投资范围及比例

 

2、投资比例

(1)投资于股票等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(2)投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(3)投资于商品及金融衍生品,应满足下列条件之一:

1)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%;

2)衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。

(4)投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外(此项托管人不监控)。

(5)本计划总资产不得超过本计划净资产的200%。

2、投资比例

(1)投资于股票等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(2)投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%。

(3)投资于商品及金融衍生品,应满足下列条件之一:

1)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%;

2)衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。

(4)投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

(5)本计划总资产不得超过本计划净资产的200%。

3

十一、资产管理计划的投资

(十)预警止损机制

无论经托管人复核的计划份额净值与计划参考份额净值是否相同,管理人按照以上约定采取的措施,如果给本计划造成损失的,托管人、管理人不承担任何责任。

本计划设定有预警、止损机制。委托人签署本合同即表明其已知晓本计划计划参考份额净值触及止损线时,资产管理人将按照合同约定对资产管理计划进行平仓,但是在极端情况下,资产管理计划仍存在平仓完成后的计划净值低于止损线的风险。

本计划设定有预警、止损机制。委托人签署本合同即表明其已知晓本计划计划参考份额净值触及止损线时,资产管理人将按照合同约定对资产管理计划进行平仓,但是在极端情况下,资产管理计划仍存在平仓完成后的计划净值低于止损线的风险。

4

十五、投资指令的发送、确认和执行

(三)投资指令的发送、确认及执行时间与程序

指令发送方式为传真或邮件发送扫描件形式。管理人以上述方式发送指令后需及时与托管人进行电话确认,因资产管理人未能及时与资产托管人进行指令确认,致使资金未能及时清算所造成的损失,资产托管人不承担责任。

划款指令由“授权通知”确定的有权发送人代表资产管理人用传真或邮件发送扫描件形式或其他资产托管人和资产管理人确认的方式向资产托管人发送。资产管理人有义务在发送指令后与资产托管人以电话方式进行确认。

对于被授权人在其授权范围内发出的指令,资产管理人不得否认其效力。资产管理人应按照有关法律法规和本合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令,被授权人应按照其授权权限发送划款指令。

资产管理人应在15:00之前向资产托管人发送划款指令,15:00之后发送划款指令的,资产托管人不能保证划款成功。如资产管理人要求当天某一时点到账,应至少提前2个工作小时向资产托管人发送划款指令并与资产托管人电话确认。资产管理人指令传输不及时,未能留出足够的执行时间,致使指令未能及时执行的,资产托管人不承担由此导致的损失。资产托管人收到资产管理人发送的指令后,应对传真或扫描件划款指令进行形式审查,审核内容如下:

一是划款指令要素、印鉴和签名是否正确完整;

二是划款指令金额与指令附件投资协议等证明文件中约定的投资金额一致。

三是划款指令中的收款账户信息与指令附件投资协议等证明文件中约定的收款账户信息一致(若有)。若指令附件投资协议未约定收款账户信息的,划款指令中的收款户名应与本协议约定的投资方向一致。

复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。对缺乏被授权人印鉴和签名或印鉴和签名不符或超越被授权人授权范围的划款指令,资产托管人应当拒绝执行,并立即通知资产管理人进行核查。资产托管人仅根据被授权人预留印鉴和签名进行表面相符性的形式审查,对其真实性不承担责任。

资产管理人向资产托管人下达指令时,应确保资产管理计划财产专用银行账户有足够的资金余额,对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令,资产托管人可不予执行,并立即通知资产管理人,资产托管人不承担因不执行该指令而造成损失的责任。

资产管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖印章后及时传真、电子邮件发送扫描件或托管人和管理人确定的其他方式给资产托管人,并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或终止,资产管理人应提前书面通知资产托管人。若资产托管人在簿记系统已做确认的则视情况决定如何处理。

本资产管理计划财产在交易所场内交易的资金清算交割,由资产管理人委托的证券经营机构直接根据相关登记结算公司的结算规则办理。

本资产管理计划财产专用银行账户发生的银行结算费用等银行费用(包括手续费,邮电费,账户开户费等),以及有关证券账户的开户手续费扣划需要管理人出具划款指令但扣划之前需与资产托管人核对有关金额。

资产托管人发现资产管理人发送的指令违反《基金法》、《管理办法》、本合同或其他有关法律法规的规定时,不予执行,并应及时以书面形式通知资产管理人纠正,资产管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对资产托管人发出回函确认,由此造成的损失由资产管理人承担。

资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误,指令中重要信息模糊不清或不全等。资产托管人在履行监督职能时,发现资产管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时通知资产管理人改正。

指令发送方式为传真或邮件发送扫描件形式。管理人以上述方式发送指令后需及时与托管人进行电话确认。

划款指令由“授权通知”确定的有权发送人代表资产管理人用传真或邮件发送扫描件形式或其他资产托管人和资产管理人确认的方式向资产托管人发送。资产管理人有义务在发送指令后与资产托管人以电话方式进行确认。

对于被授权人在其授权范围内发出的指令,资产管理人不得否认其效力。资产管理人应按照有关法律法规和本合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令,被授权人应按照其授权权限发送划款指令。

资产管理人应在15:00之前向资产托管人发送划款指令,15:00之后发送划款指令的,资产托管人不能保证划款成功。如资产管理人要求当天某一时点到账,应至少提前2个工作小时向资产托管人发送划款指令并与资产托管人电话确认,托管人应尽力在指定时间内完成资金划拨,但不保证资金划拨成功。资产托管人收到资产管理人发送的指令后,应对传真或扫描件划款指令进行形式审查,审核内容如下:

一是划款指令要素、印鉴和签名是否正确完整;

二是划款指令金额与指令附件投资协议等证明文件中约定的投资金额一致。

三是划款指令中的收款账户信息与指令附件投资协议等证明文件中约定的收款账户信息一致(若有)。若指令附件投资协议未约定收款账户信息的,划款指令中的收款户名应与本协议约定的投资方向一致。

复核无误后应在规定期限内执行,不得延误。对缺乏被授权人印鉴和签名或印鉴和签名不符或超越被授权人授权范围的划款指令,资产托管人应当拒绝执行,并立即通知资产管理人进行核查。资产托管人仅根据被授权人预留印鉴和签名进行表面相符性的形式审查。

资产管理人向资产托管人下达指令时,应确保资产管理计划财产专用银行账户有足够的资金余额,对资产管理人在没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令,资产托管人可不予执行,并立即通知资产管理人。

资产管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖印章后及时传真、电子邮件发送扫描件或托管人和管理人确定的其他方式给资产托管人,并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或终止,资产管理人应提前书面通知资产托管人。若资产托管人在簿记系统已做确认的则视情况决定如何处理。

本资产管理计划财产在交易所场内交易的资金清算交割,由资产管理人委托的证券经营机构直接根据相关登记结算公司的结算规则办理。

本资产管理计划财产专用银行账户发生的银行结算费用等银行费用(包括手续费,邮电费,账户开户费等),以及有关证券账户的开户手续费扣划需要管理人出具划款指令但扣划之前需与资产托管人核对有关金额。

资产托管人发现资产管理人发送的指令违反《基金法》、《管理办法》、本合同或其他有关法律法规的规定时,不予执行,并应及时以书面形式通知资产管理人纠正,资产管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对资产托管人发出回函确认,由此造成的损失由资产管理人承担。

资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误,指令中重要信息模糊不清或不全等。资产托管人在履行监督职能时,发现资产管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时通知资产管理人改正。

5

十五、投资指令的发送、确认和执行

(八)其他相关责任

资产托管人正确执行资产管理人符合本合同规定、合法合规的有效划款指令,造成委托资产发生损失的,资产托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和时间内,因资产托管人自身过错未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的有效划款指令而导致委托资产受损的,应承担相应的责任,但本计划托管账户余额不足或资产托管人遇到不可抗力的情况除外。

如果资产管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非资产托管人原因造成的情形,只要资产托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误,资产托管人不承担因正确执行有关指令而给资产管理人或委托资产或任何第三人带来的损失,全部责任由资产管理人承担,但是发生本合同规定的任一免责情形的,当事人可以免责。

资产管理人向资产托管人下达指令时,应确保本计划项下的托管账户有足够的资金余额,对托管账户没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令,资产托管人可不予执行,并通知资产管理人,资产托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任。

如果资产管理人负责签署划款指令的人员名单、权限有变化时,资产管理人未能按本合同约定及时通知资产托管人并预留新的印鉴和签字样本而导致委托资产受损的,资产管理人应承担相应责任,资产托管人不承担任何形式的责任。

在正常业务受理渠道和时间内,因资产托管人自身过错未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的有效划款指令而导致委托资产受损的,应承担相应的责任,但本计划托管账户余额不足或资产托管人遇到不可抗力的情况除外。

如果资产管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非资产托管人原因造成的情形,只要资产托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误,资产托管人不承担因正确执行有关指令而给资产管理人或委托资产或任何第三人带来的损失,全部责任由资产管理人承担,但是发生本合同规定的任一免责情形的,当事人可以免责。

资产管理人向资产托管人下达指令时,应确保本计划项下的托管账户有足够的资金余额,对托管账户没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令,资产托管人可不予执行,并通知资产管理人。

如果资产管理人负责签署划款指令的人员名单、权限有变化时,资产管理人未能按本合同约定及时通知资产托管人并预留新的印鉴和签字样本而导致委托资产受损的,资产管理人应承担相应责任。

6

十六、交易及清算交收安排

(三)证券交易的资金清算与交割

4、开放式基金认购、申购、赎回的交易安排

资产管理人赎回开放式基金时,应同时向基金管理公司或销售机构和计划托管人发出基金赎回申请书。计划托管人应及时查询到帐情况并反馈资产管理人。资产管理人应及时向基金销售机构索取开放式基金赎回确认单,并传真、电子邮件发送扫描件或托管人和管理人确定的其他方式发给托管人,以作为双方进行会计核算的依据。对于因基金管理公司不能在约定的时间提供开放式基金交易确认凭证、分红凭证、拆分数据等,致使托管人在核算估值日缺乏必要的核算依据而造成的资产核算和估值差错,托管人不承担相关责任。

资产管理人赎回开放式基金时,应同时向基金管理公司或销售机构和计划托管人发出基金赎回申请书。计划托管人应及时查询到帐情况并反馈资产管理人。资产管理人应及时向基金销售机构索取开放式基金赎回确认单,并传真、电子邮件发送扫描件或托管人和管理人确定的其他方式发给托管人,以作为双方进行会计核算的依据。对于因基金管理公司不能在约定的时间提供开放式基金交易确认凭证、分红凭证、拆分数据等,致使托管人在核算估值日缺乏必要的核算依据而造成的资产核算和估值差错,由责任方承担,管理人负责向责任方追偿计划的损失。

7

十六、越权交易的界定

(三)托管人对管理人投资运作的监督

1、托管人按照法律法规规定及本节约定对管理人的投资行为行使监督权,托管人对计划财产的监督和检查自本计划建账估值之日起开始。

(1)受监督手段所限,本计划存续期间,托管人仅对对本合同“资产管理计划的投资”章节中对投资范围、投资比例、投资限制列明的场内品种投资进行盘后监督,而非实时监督、管控。因管理人未依照本合同约定的投资范围、投资比例、投资限制进行投资给计划财产持有人造成财产损失的,托管人不承担任何责任。为避免疑义,托管人受监督手段所限,在盘后监督过程中,不承担对投资范围、投资策略、投资限制、投资禁止行为中约定的以下事项的投资监督职责:本合同“资产管理计划的投资”章节中“投资策略”和“投资禁止行为”。

(2)对于场外品种的投资,托管人将在划款前根据本合同 “投资指令的发送、确认和执行”章节对相应的投资指令、投资协议等管理人所提供的材料是否符合投资范围、投资比例、投资限制进行形式审核。场外投资是指除直接或者间接投资于中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的期货产品,以及上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、上海黄金交易所挂牌交易的各种金融产品以外的产品。

(3)托管人在投资监督职责范围内,发现产品运作中有不符合合同约定或者达到合同约定的条件时,托管人拟定《业务提示函》通过电子邮件的方式通知管理人。

2、托管人不承担对于本合同“资产管理计划的投资”章节约定的预警止损机制的执行情况进行监督的职责。

3、托管人仅负责保管本计划项下托管账户内的现金资产,对于本计划项下未由其保管且未受其实际控制的其他资产(包括现金类资产与非现金类资产),托管人不承担保管职责,且对其安全性和完整性不承担任何责任。

4、对于需要外部市场公共数据支持才可以实现的投资监督,托管人不承担保证外部数据的真实、完整、准确的责任,因外部数据提供商提供数据存在瑕疵导致计划财产的损失,托管人不承担任何责任。

5、委托人确认,托管人的投资监督职责以本合同约定为限,且托管人投资监督的准确性和完整性受限于证券经纪商及其他中介机构提供的数据和信息,合规投资的最终责任在管理人。

6、托管人对管理人投资运作的监督,以投资政策及经管理人与托管人核对确认的核算估值结果为根据。

1、托管人按照法律法规规定及本节约定对管理人的投资行为行使监督权,托管人对计划财产的监督和检查自本计划建账估值之日起开始。

(1)受监督手段所限,本计划存续期间,托管人仅对对本合同“资产管理计划的投资”章节中对投资范围、投资比例、投资限制列明的场内品种投资进行盘后监督,而非实时监督、管控。

(2)对于场外品种的投资,托管人将在划款前根据本合同 “投资指令的发送、确认和执行”章节对相应的投资指令、投资协议等管理人所提供的材料是否符合投资范围、投资比例、投资限制进行形式审核。场外投资是指除直接或者间接投资于中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所挂牌交易的期货产品,以及上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、上海黄金交易所挂牌交易的各种金融产品以外的产品。

(3)托管人在投资监督职责范围内,发现产品运作中有不符合合同约定或者达到合同约定的条件时,托管人拟定《业务提示函》通过电子邮件的方式通知管理人。

2、委托人确认,托管人的投资监督职责以本合同约定为限,且托管人投资监督的准确性和完整性受限于证券经纪商及其他中介机构提供的数据和信息,合规投资的最终责任在管理人。

3、托管人对管理人投资运作的监督,以投资政策及经管理人与托管人核对确认的核算估值结果为根据。

8

二十二、风险揭示

第二段

本资产管理人提醒投资者“买者自负”投资原则,在投资者做出投资决策后,计划的运营状况与计划净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本资产管理人提醒投资者“卖者尽责,买者自负”投资原则,在投资者做出投资决策后,计划的运营状况与计划净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

 

三、委托人退出方案的安排

为保障投资者选择退出资产管理计划的权利,管理人设置临时开放期,临时开放期为2019年9月5日至2019年9月9日,临时开放期内委托人仅可办理退出业务。

对合同变更内容有异议的委托人有权选择在临时开放期申请退出光大期货摩擦1号集合资产管理计划,我司将受理委托人的退出申请,并为委托人办理退出业务。

四、合同变更的效力

本次合同变更自在管理人网站公告满5个交易日后生效。本次合同变更生效后,委托人、管理人和托管人应当按照变更后的合同行使相关权利,履行相应义务。

特此公告。


光大期货有限公司

2019年9月4日

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