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20200207光大期货50ETF和300ETF期权周报_________本周50ETF和300ETF低开高收 期权隐含波动率急涨快回

2020-02-09 17:38

众志成城  共抗疫情  坚决打赢疫情防控阻击战    

2020/02/03-2020/02/07    
本周为春节长假期后的第一个交易周。受节日期间消息面的影响及外围市场表现 拖累,周一沪深股市全线大跌,当日沪深300股指期货和中证500股指期货以跌停报收,50ETF和300ETF周一也跳空下跌,其后几个交易日则连续反弹回升。周一平值期权的隐含波动率急升,在避险情绪影响下认沽期权隐含波动率飙涨,与同行权价的认购期权隐含波动率价差大幅扩大。周二伴随着50ETF和300ETF稳步回升,认沽期权隐含波动率明显回落,与认购期权隐含波动率的价差也较周一明显收窄。不过,由于避险情绪仍存,全周认沽期权隐含波动率始终保持高于同行权价的认购期权的局面。

春节假期前后,疫情的发展超出此前市场预期,节后盘面一度大跌,其后伴随着创业板指数的大幅回升,市场信心有所回稳。50ETF和300ETF连续反弹,不过还未能回补周一的下跌跳空缺口。如果投资者基于上述ETF短期日均线转为空头排列,周一触低回升,本周经历连续反弹行情后,仍有可能再度下探底部支撑,已经考虑依托周K线图上跳空缺口上沿一线,少量尝试买入实值认沽期权的避险策略,可以遵照交易计划谨慎持有。2月期权的期权到期日为2月26日,目前期权买方的时间价值流逝速度还较为缓慢。投资者下周仍要关注国内外消息面动向,评估消息面的变化对市场可能带来的影响。
华夏上证50ETF(510050)本周收于2.841,较上周收盘下跌0.084,跌幅2.87%。
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)本周收于3.888,转上周收盘下跌0.108,跌幅2.70%。
嘉实沪深300ETF(159919)本周收于3.955,较上周收盘下跌0.096,周跌幅2.37%。
沪深300指数(000300)本周收于3899.87,较上周收盘下跌104.03,周跌幅为2.60%。

分目录
【华夏上证50ETF篇】
【华泰柏瑞沪深300ETF期权篇】
【嘉实沪深300ETF篇】
【期权策略及期权资料篇】
【华夏上证50ETF篇】


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